Tradução em revisão editorial. Revisado por Marcelo Costa. · Ler o original em inglês

Calculadora de risk-of-ruin

Uma estratégia com 60% de win-rate ainda pode quebrar antes de lucrar. Esta calculadora dá a probabilidade de ruin, bater o DD floor, sob seu win-rate, R:R, position size, e distância ao floor.

Risk of ruin

3.46%

Acceptable for a single attempt.

Edge per trade

16.67%

Normalised expectancy. Negative = strategy loses money on average.

Full-stop losses to ruin

10

How many consecutive max-risk losers wipe out the DD cushion.

Como usar esta calculadora

  1. Entre win-rate (%) e reward:risk. Use sua estatística histórica real, não estimativa otimista.
  2. Entre risco-por-trade (% do saldo). Tipicamente entre 0.25% e 2% em desafios de mesa.
  3. Entre distância até o floor (em R). Quantos stop-losses até a mesa te fechar. Ex: DD de 5% com risco de 1% = 5R de distância.
  4. Leia a probabilidade de ruin. Acima de 5% é zona de perigo; acima de 20% é estatisticamente insustentável.

Perguntas frequentes

Esse modelo assume independência entre trades?
Sim, é um Bernoulli de fixed-fractional. Se sua estratégia tem clustering de losses (correlação), o ruin real é maior que o estimado.
Por que 5% é o limiar de zona de perigo?
Estatisticamente é mais ou menos onde a expectativa de sobreviver 100 trades cai abaixo de 60%. Mesas raramente toleram isso por dois ciclos seguidos.
Funciona para grid / martingale?
Não. Estratégias com sizing não-fixo violam a premissa do modelo; o ruin real é muito maior.

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